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期指主力合约升水价差收窄 多头仍被压制

周二,市场承受住了前日暴跌所带来的压力,最终指数上涨0.99%。与此同时,记者注意到,同现货之间的呈现出收窄态势。从席位持仓数据看,短线期指市场空头对多头的压制依旧存在。

主力合约升水价差收窄

从成交情况看,周二主力合约IF1312上涨了18.2点,涨幅0.75%,但略低于当日沪深300指数0.99%的涨幅,从分时图上看,周二期现之间价差全天呈不断收窄之势,截至收盘,主力合约对现货升水为8.82点。

从股指合约成交量变化看,周二全部合约成交719417手,较周一985472手的成交量有明显的下降,但全部合约总持仓变化却并不明显,合约总持仓121425手,较前一交易日仅增加了1159手。

对上述情况,有期货分析师向记者表示:“周一受政策面影响,部分机构借道股指期货避险,从而导致周一成交量出现急剧放大,周二成交量的回落属于正常现象,合约价差收窄主要应该是套利资金导致的 ,10多个点以上的价差从目前看还是有套利空间的。”

空头压力短线犹在

周一,在沪深300指数出现宽幅震荡的同时,期指主力合约空单持仓排位也发生了明显变化。部分周一选择做空的投机资金在周二开始出现退却,但空头主力整体持仓对多头依旧形成压制。

周一,华泰长城席位空单增仓1874手,净空持仓增加2150手,但周二该席位上空单出现了1742手的减持。从排名前20席位总持仓看,虽然净空持仓减少1156手,但空头对多头依旧保持了10782手的优势。

对此,有分析师表示:“短线看,多空分歧较大,空头压力依旧存在,市场可能继续震荡,但新股发行改革对中国股市有长期的积极影响,优先股试点和分红则提升蓝筹(股)的吸引力,市场中线并不悲观。”